Boosting GARCH and neural networks for the prediction of heteroskedastic time series

  1. Matías, J.M.
  2. Febrero-Bande, M.
  3. González-Manteiga, W.
  4. Reboredo, J.C.
Revista:
Mathematical and Computer Modelling

ISSN: 0895-7177

Ano de publicación: 2010

Volume: 51

Número: 3-4

Páxinas: 256-271

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/J.MCM.2009.08.013 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable

Fonte de datos: Scopus