Boosting GARCH and neural networks for the prediction of heteroskedastic time series

  1. Matías, J.M.
  2. Febrero-Bande, M.
  3. González-Manteiga, W.
  4. Reboredo, J.C.
Zeitschrift:
Mathematical and Computer Modelling

ISSN: 0895-7177

Datum der Publikation: 2010

Ausgabe: 51

Nummer: 3-4

Seiten: 256-271

Art: Artikel

DOI: 10.1016/J.MCM.2009.08.013 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen Access editor
Datenquelle: Scopus