Estimación espectral mediante FFT de covarianzas sesgadas
- Crujeiras Casais, Rosa M.
- Fernández Casal, Rubén
Editorial: Comité organizador del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y IV Jornadas de Estadística Pública
ISBN: 978-84-690-7249-3
Ano de publicación: 2007
Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (30. 2007. Valladolid)
Tipo: Achega congreso
Resumo
En este trabajo se propone una modificaci´on de la estimaci´on Whittle para evitar los problemas de sesgo que aparecen en la estimaci´on espectral multidimensional. La idea consiste en reemplazar la densidad espectral te´orica por la media del periodograma (transformaci´on de covarianzas sesgadas) para un ret´ýculo finito. De esta forma no s´olo se elimina el efecto del truncado de las covarianzas, sino que tambi´en se tiene en cuenta el efecto del aliasing en procesos continuos.