Estimación espectral mediante FFT de covarianzas sesgadas

  1. Crujeiras Casais, Rosa M.
  2. Fernández Casal, Rubén
Libro:
XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas

Editorial: Comité organizador del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y IV Jornadas de Estadística Pública

ISBN: 978-84-690-7249-3

Año de publicación: 2007

Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (30. 2007. Valladolid)

Tipo: Aportación congreso

Resumen

En este trabajo se propone una modificaci´on de la estimaci´on Whittle para evitar los problemas de sesgo que aparecen en la estimaci´on espectral multidimensional. La idea consiste en reemplazar la densidad espectral te´orica por la media del periodograma (transformaci´on de covarianzas sesgadas) para un ret´ýculo finito. De esta forma no s´olo se elimina el efecto del truncado de las covarianzas, sino que tambi´en se tiene en cuenta el efecto del aliasing en procesos continuos.