Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Centro de Investigación Interuniversitario
![Foto de Juan Manuel](/img/nophoto.png)
Juan Manuel
Vilar Fernández
Publicacións nas que colabora con Juan Manuel Vilar Fernández (12)
2010
-
Nonparametric variance function estimation with missing data
Journal of Multivariate Analysis, Vol. 101, Núm. 5, pp. 1123-1142
2009
-
Asymptotic properties of local polynomial regression with missing data and correlated errors
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol. 61, Núm. 1, pp. 85-109
2007
-
Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors
Test, Vol. 16, Núm. 1, pp. 123-144
2004
-
Nonparametric comparison of curves with dependent errors
Statistics, Vol. 38, Núm. 2, pp. 81-99
2001
-
Generalized minimum distance estimators of a linear model with correlated errors
Statistical Papers, Vol. 42, Núm. 3, pp. 353-373
2000
-
Resampling for checking linear regression models via non-parametric regression estimation
Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 35, Núm. 2, pp. 211-231
-
Un test de igualdad de curvas de regresión con estructura de correlación de errores
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000
1996
-
Bootstrap test of goodness of fit to a linear model when errors are correlated
Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol. 25, Núm. 12, pp. 2925-2953
1995
-
Testing linear regression models using non-parametric regression estimators when errors are non-independent
Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 20, Núm. 5, pp. 521-541
1994
-
Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores
Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, Vol. 18, Núm. 3, pp. 337-368
1992
-
Contrastes de hipótesis paramétricas usando estimadores no paramétricos en los modelos de regresión
Cuadernos aragoneses de economía, Vol. 2, Núm. 1, pp. 13-39
1987
-
Una clase de estimadores para los parámetros de un proceso AR(1), obtenidos a partir de estimaciones no paramétricas previas
Trabajos de estadística, Vol. 2, Núm. 2, pp. 55-70