Contrastes de especificación en modelos econométricos de series temporales

Abstract

Esta tesis contribuye a la literatura sobre contrastes de especificación para la media condicional de series temporales lineales y no lineales. En el primer capítulo se presenta una panorámica de los distintos contrastes de especificación propuestos en la literatura y se sitúan las contribuciones de esta tesis en el contexto de esta literatura. El segundo capítulo presenta una teoría general para el estudio y análisis de los contrastes basados en el enfoque integrado. Se propone una nueva teoría asintótica con la que se estudia la distribución asintótica del estadístico del contraste. En el tercer capítulo se presenta una nueva metodología espectral para el caso en el que el conjunto de información es de dimensión infinita. Se realiza un análisis análogo al del capítulo anterior pero ahora utilizando un enfoque de espacios de Hilbert. En el cuarto capítulo se estudian las propiedades de potencia local asintótica de los contrastes basados en el enfoque integrado. Se definen eficiencias relativas y absolutas y el contraste óptimo direccional. En el quinto capítulo se presentan aplicaciones a datos reales; económicos y financieros, y estudios de Monte Carlo para diversos problemas de modelización econométrica. Finalmente, en el sexto capítulo se discute algunas extensiones y se concluye.