Bootstrapping unobserved component models
- Rodríguez, Alejandro Federico
- Esther Ruiz Ortega Director
Defence university: Universidad Carlos III de Madrid
Fecha de defensa: 12 April 2010
- Juan José Romo Urroz Chair
- Andrés M. Alonso Fernández Secretary
- Andrew Charles Harvey Committee member
- Pilar Poncela Blanco Committee member
- Wenceslao González Manteiga Committee member
Type: Thesis
Abstract
En esta tesis, proponemos el uso de técnicas bootstrap para incorporar la incertidumbre de la estimación de los parámetros en modelos de componentes inobservados expresado en un contexto de modelos de espacio de los estados. A lo largo de los capítulos usamos simulaciones Monte Carlo y datos reales para mostrar los resultados de los procedimientos propuestos