Una aplicación de la estimación no paramétrica al modelo lineal general con varianza no homógenea
ISSN: 0041-0241
Año de publicación: 1985
Volumen: 36
Número: 2
Páginas: 70-87
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Trabajos de estadística e investigación operativa
Resumen
En este trabajo se introduce un nuevo estimador de la recta de regresión cuando la varianza de los errores aleatorios no es homogénea. La consideración de que la función varianza sea suave nos permite estimarla mediante métodos de estimación no paramétrica para luego a través de tales estimaciones definir un estimador mínimo cuadrático ponderado. Se prueba que tal estimador es asintóticamente optimal en el sentido de la mínima varianza.