Diseño de un modelo de análisis financiero dinámico (DFA) aplicado al seguro de automóvil español

Abstract

La puesta en marcha del proyecto Solvencia II en el sector asegurador obligará a que las compañías dispongan de herramientas de análisis del riesgo adecuadas a las exigencias de la nueva regulación. En algunos países se está trabajando en el desarrollo de técnicas que bajo la denominación de Análisis Financiero Dinámico (DFA) permitan llevar a cabo dicha tarea. En este contexto, nuestro trabajo tiene por objeto construir un modelo DFA aplicable a las compañías de seguros españolas. En su diseño se han tenido en cuenta los estudios precedentes y el objetivo final, que en nuestro caso es la medición del riesgo de la compañía. Como resultado final hemos diseñado una aplicación que permite realizar simulaciones estocásticas del excedente y evaluar el riesgo en operaciones de seguros no vida a medio y largo plazo. En particular analizamos los resultados de llevar a cabo dos estrategias diferentes en el ramo de seguros de automóvil.