Aplicación de la suavización no paramétrica del tipo "K-puntos próximos" a modelos de regresión lineal
ISSN: 0213-8190
Ano de publicación: 1990
Volume: 5
Número: 1
Páxinas: 53-67
Tipo: Artigo
Outras publicacións en: Trabajos de estadística
Resumo
En el modelo de regresión lineal y = E(Y/X = x) = ?x, donde (X,Y) es un vector aleatorio bidimensional, del que se dispone de una muestra {(X1, Y1), ..., (Xn, Yn)}, se han introducido recientemente una clase general de estimadores para ? definida como aquellos valores que minimizan el funcional: ?(?) = ? (an(x) - ?x)2 dOn(x) donde an es un estimador no paramétrico del tipo núcleo o histograma para a(x) = E(Y/X = x) y On una función de ponderación. En este trabajo se extiende tal estudio cuando inicialmente se usa como estimador piloto para a uno del tipo de los k puntos próximos. Se proporcionan datos de simulación que avalan los estimadores propuestos