Introducción del riesgo en modelos de programación lineal. Una aplicación a la programación de inversiones

Abstract

EN LA TESIS SE PLANTEA UN MODELO ESTOCASTICO DE PROGRAMACION DE INVERSIONES, PARTIENDO DE UN MODELO DETERMINISTA EN PROGRAMACION LINEAL, SE INTRODUCE EL RIESGO UTILIZANDO LAS TECNICAS DE LA PROGRAMACION LINEAL ESTOCASTICA CON RECURSO Y LA PROGRAMACION LINEAL CON RESTRICCIONES ALEATORIAS. PREVIO AL PLANTEAMIENTO DEL MODELO, SE HACE UNA REVISION DE LA LITERATURA Y DE LOS FUNDAMENTOS DE LAS TECNICAS DE PROGRAMACION ESTOCASTICA CITADAS. EL MODELO FINAL CONTINE RESTRICCIONES DE LIMITACION DE FONDOS, PARA LOS PRIMEROS PERIODOS, TRATADAS MEDIANTE LA PROGRAMACION CON RECURSO, Y RESTRICCIONES DE RECUPERACION DE FONDOS, EN LOS ULTIMOS PERIODOS PLANTEADAS COMO RESTRICCIONES ALEATORIAS. FINALMENTE, SE PLANTEAN ALGUNAS POSIBLES EXTENSIONES DEL MODELO.