Generalización de los desarrollos de Edgeworth. Aplicación a la estimación de la función de distribución

  1. García Soidán, Pilar
Dirixida por:
  1. Wenceslao González Manteiga Director
  2. José Manuel Prada Sánchez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1994

Tribunal:
  1. José Antonio Cristóbal Cristóbal Presidente/a
  2. Ricardo Cao Abad Secretario/a
  3. Juan Manuel Vilar Fernández Vogal
  4. Carlos Matrán Bea Vogal
  5. Juan José Romo Urroz Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización

Tipo: Tese

Teseo: 42205 DIALNET

Resumo

EN ESTE TRABAJO, SE PLANTEAN DOS OBJETIVOS: POR UNA PARTE SE TRATA DE OBTENER UNA GENERALIZACION DE LOS DESARROLLOS DE EDGEWORTH EN EL CONTEXTO DE LAS DISPOSICIONES TRIANGULARES PARA VECTORES ALEATORIOS UNIFORMEMENTE ACOTADOS, NO RETICULARES, VERIFICANDO UNA VERSION MODIFICADA DE LA CONDICION DE CRAMER, POR OTRA PARTE, SE APLICARAN LOS MISMOS A LA ESTIMACION DE LA FUNCION DE DISTRIBUCION DE UNA VARIABLE ALEATORIA ABSOLUTAMENTE CONTINUA MEDIANTE ESTIMADORES CONSTRUIDOS A PARTIR DE LA FUNCION DE DISTRIBUCION EMPIRICA O DE LA DISTRIBUCION SUAVIZADA. SIGUIENDO ESTE PROCEDIMIENTO, SE APRECIA QUE BASTA CON EFECTUAR UNA CORRECCION SOBRE EL SESGO DE LOS ESTADISTICOS BASADOS EN LA DISTRIBUCION SUAVIZADA PARA OBTENER INTERVALOS DE CONFIANZA CUYO ERROR DE COBERTURA SEA DE MENOR ORDEN QUE EL OBTENIDO PARA LOS INTERVALOS CONSTRUIDOS A PARTIR DE LA DISTRIBUCION EMPIRICA.